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美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低

2007年05月28日 15:56 来源: 金融界网站 【字体:


  由于美元现汇依然保持稳定,东京汇市28日,短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。 

  综合外电5月28日报道,东京汇市28日,短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低,主要由于美元现汇依然保持稳定影响。28日伦敦和纽约市场因假日休市,市场交投清淡。 

  一位期权交易员表示,外汇期权隐含波动率在28日当周诸多数据公布前可能会维持在当前水平。 

  因纽约和伦敦市场适逢假日而休市,美元28日可能会保持窄幅波动。 

  有鉴于此,一些交易者在5.50%的隐含波动率水平卖出了执行价格在122日圆、面值为3,000万美元的隔夜美元看涨/日圆看跌期权,这表明这些交易者认为美元近期将维持在122日圆下方。 

  投资者29日将关注日本4月份失业率(预期为4.0%)、家庭支出(预期为上升0.1%)以及零售额数据。不过,这些数据不太可能大幅推高隐含波动率。 

  一位期货交易员表示,鉴于近期日本消费者价格指数依然在下降,市场认为日本央行近期不太可能加息,因此29日的数据可能不会造成太大影响。 

  另一位期权交易员称,美国5月份非农就业人数将成为28日当周市场关注的焦点。 该数据定于6月1日格林威治时间1230公布,预计5月份美国非农就业人数将增加14.5万人。在近期美元看涨情况下,这一数据可能会推动美元突破122日圆。 

  一位期权交易员称,日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)的支持率下降可能也将对日圆造成拖累,这对美元的逐步上升趋势构成支撑,并且缓解了美元兑日圆可能骤跌的担忧情绪。 

  基于上述原因,一些投资者在5.90%的隐含波动率水平卖出了面值5,000万美元的美元兑日圆1周期平价跨式期权,表明他们认为美元近期走势将持稳。 

  以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率:     

  东京汇市 纽约汇市 东京汇市   

  28日 25日 25日 

  美元/日圆 6.30%/6.60% 6.40%/6.80% 6.40%/6.60% 

  欧元/美元 5.10%/5.30% 5.10%/5.40% 5.20%/5.40% 

  欧元/日圆 6.80%/7.10% 6.70%/7.10% 7.00%/7.30% 

  3个月期外汇期权隐含波动率: 

  美元/日圆 6.45%/6.70% 6.35%/6.65% 6.60%/6.75%  

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 

  1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.90%/1.15%,纽约汇市25日为1.00%/1.40%。 

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