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美元/日元外汇期权走低 关注美联储利率会议结果

http://www.jrj.com    2008年06月23日 17:58     环球外汇网
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  因投资者预计在美国联邦市场公开委员会(Federal Open Market Committee,FOMC)政策会议结果周三公布前,外汇市场不会出现大幅波动,东京汇市周一,美元/日元外汇期权隐含波动率下滑。

  有交易员称,该汇率短线将在107-107.80日元的窄幅区间内波动,这表明该汇率近期大幅下挫的风险有所下降。

  交易员们预计,因为在FOMC会议周三结束前现货市场走势料将保持稳定,1个月期美元/日元平价期权隐含波动率将进一步小幅下降。

  不过也有交易员表示,一些投资者可能会赶在美联储(Federal Reserve)利率决定公布前买入美元/日元外汇期权,来对冲Fed声明影响利率预期的风险。

  交易员们指出,Fed会议上有任何出乎意料的评论都将可能给汇市带来较大影响,推动美元走出近期的波动区间,这样一来,期权隐含波动率也将再次受到推动。

  北京时间10:00,东京汇市周一1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为10.10%/10.40%,上周五为10.00%/10.3%,纽约汇市上周五为10.40%/10.90%;东京汇市周一1个月期欧元/美元外汇期权隐含波动率为9.10%/9.40%,上周五为9.20%/9.50%,纽约汇市上周五为9.00%/9.30%;东京汇市周一1个月期欧元/日元外汇期权隐含波动率为10.20%/10.50%,上周五为9.00%/9.30%,纽约汇市上周五为9.10%/9.60%。

  3个月期美元/日元隐含波动率报10.20%/10.50%,东京汇市上周五为10.10%/10.40%。日本进出口商经常通过买入此类期权对冲汇率大幅波动所带来的风险。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.95%/2.30%,纽约市场上周五为1.80%/2.50%。

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期权 日元 

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