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美元/日元外汇期权周四延续跌势

2010年08月19日 15:32 来源: 【字体:

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    周四(8月19日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权走低,因现汇维持窄幅波动,减少了对冲美元大幅振荡风险的需求。

    日本某大型银行的期权交易商称,美元/日元前市一直处于85.34-85.81区间内,促使一些投资者抛售外汇期权。

    交易商称,如果现汇维持在目前水平附近,外汇期权隐含波动率在全球交易日晚些时候可能会跌至11.00%左右,未来几天内可能进一步跌至10.00%。

    交易商称,一些投资者在10.00%的隐含波动率水平卖出6天期美元看跌/日元看涨期权,执行价为84.50,面值至少为1亿美元。

    北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.45%/11.15%,周三为10.55%/11.25%;纽约汇市周三为10.60%/11.30%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.10%/12.10%,周三为11.20%/12.20%;纽约汇市周三为11.20%/12.20%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率12.90%/14.90%,周三为13.25%/15.25%;纽约汇市周三为13.25%/15.25%。

    东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.40%/12.00% ;周三为11.40%/12.00%。

    上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

    在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.20%/1.70%,周三东京汇市为1.20%/1.70%。

    <本文结束>www.FX168.com

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