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外管局:4月1日起开放人民币对外汇期权交易

2011年02月17日 15:44 来源: 中国经济网 【字体:

  中国经济网2月16日讯 日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》(汇发[2011]8号)。通知称,人民币对外汇期权交易4月1日起正式实施。

  《通知》主要包括以下几方面的内容:一是产品类型方面,明确为普通欧式期权。二是交易原则方面,规定客户办理期权业务应符合实需原则;只能买入期权和对买入的期权进行反向平仓,不得卖出期权;除特定范围的交易外,期权到期行权应采取全额交割。三是市场准入方面,外汇局对银行开办期权业务实行备案管理,不设置非市场化的准入条件。四是结售汇头寸管理方面,将银行期权交易的Delta头寸纳入结售汇综合头寸统一管理。

  关于此次出台的背景,国家外汇管理局有关负责人表示,近年来,企业、银行等市场主体对衍生产品的认识趋于成熟,在合理、灵活运用现有各类产品的基础上,对于期权这种新产品的交易意愿增强。

  当前,国内外汇市场已基本具备推出期权交易的宏观和微观条件:一是人民币汇率弹性增强,存在期权交易所需要的波动率;二是国内外汇市场已具有一定的深度,可以容纳期权交易对市场流动性的影响;三是人民币利率市场化稳步推进,为银行的资金管理和产品定价提供了基础;四是商业银行开展外币对期权交易已有一定经验,为人民币外汇期权交易提供了有益借鉴。在这种情况下,顺应市场发展的需要,国家外汇管理局决定推出期权交易。

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