离岸人民币在6.55附近盘整 市场关注隐含波动率

1评论 2015-12-15 08:56:57 来源:FX168 603022老妖不死!

  周一(12月14日)纽约时段离岸人民币美元稳于6.55附近,驻纽约的交易员和策略师表示,市场已逐渐消化CFETS人民币指数对汇率走向的影响,转而更关注可能因此提高的波动率。

  离岸人民币波动率曲线与一周前相比大幅上移,短期限波动率涨幅较大。1个月期限隐含波动率上涨53.5基点至7.46%,达到9月11日以来最高;1年期波动率上涨42.5基点至7.425%,为有纪录以来最高。

  东方汇理策略师Dariusz KOwalczyk在发给客户的报告中写道,中国的外汇政策可能将继续渐进的允许隐含波动率上涨,预计人民币波动区间将在2016年1季度扩大至3%。建议在7.55点位买入1年期美元/离岸人民币隐含波动率,目标价10.0,止损单设在6.2。

  上一交易日在岸人民币兑美元则下跌0.06%至6.4591,亚洲交易员表示,早盘看见至少两家中资大行抛售美元,将美元压低后,一直在6.4580至6.4590的位置报卖美元,以稳定汇率。

  在岸/离岸人民币汇差持续在高位1000点,德国商业银行经济学家周浩和Kai Wei Ang在报告中写道,当前没有完美的机制可以进行离岸在岸汇差套利。中国将允许美元/离岸人民币走高,同时限制美元/在岸人民币在某个点位以缩小汇差。

  与此同时,道明证券新兴市场策略师Sacha Tihanyi在12月11日报告中写道,如果美联储(Fed)以过于鸽派的论调进行升息,可能将导致美元走弱,人民币空头压力加大。如果市场对美联储加息前景重新调整,做空离岸人民币更好的选择可能通过是欧元

关键词阅读:隐含波动率 汇率 CFETS 人民币兑美元 盘整

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