法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

1评论 2016-02-08 10:01:44 来源:汇通网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  周一(2月8日)法国兴业银行(行情601166,买入)(SoCGEn)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

考虑到市场缺乏交投趋势及剧烈波动,本周该行”强化风险溢价策略”模型已大幅减仓。情绪指标重返风险中性区域,令该行重建了部分亲风险仓位。

  考虑到市场缺乏交投趋势及剧烈波动,本周该行”强化风险溢价策略”模型已大幅减仓。情绪指标重返风险中性区域,令该行重建了部分亲风险仓位。

  目前最大的看涨头寸为捷克克朗、美元和挪威克朗。最大的看跌头寸为欧元英镑和瑞典克朗。

  美元及兑瑞郎及英镑兑美元空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

  基于相关的情绪指标和时间信号,做多G10货币和新兴市场套息货币,为这两类货币设置的风险控制比例分别为85%和25%,亚洲套息仓位仍关闭。

  总策略风险几乎已有效关闭,年化波动率接近3%。

关键词阅读:法国兴业银行 量化模型 风险中性 仓位 基金

责任编辑:由佳 RF13266
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