离在岸人民币汇差与VIX高度相关,中国波动引发美国恐慌?

1评论 2016-04-11 10:00:18 来源:金汇财经 如何判断星期六买点?

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    彭博称,在岸人民币与离岸人民币兑美元的汇差变动与芝加哥期权交易所市场波动率指数(VIX)表现出了高度相关性。

    如图所示,蓝线为两岸汇价价差,白线为VIX。

    今年年初,在岸人民币与离岸人民币汇差一度触及逾1400点的高位,之后不久被视为美国市场“恐慌指标”的VIX指数也触及年内高位。

     

    2月中旬以来,离岸人民币与在岸人民币兑美元的汇差不断缩窄并走稳。2月15日至4月6日,日均汇差绝对值在74点,远低于2016年以来的日均值214点,更低于年初至2月14日的日均值390点。同期,VIX指数也从2月11日的年内高点28.14下降。

    VIX是芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数。通过该指数,可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期。VIX由S&P500(标准普尔500指数的成分股的期权波动性组成。且被广泛用来作为衡量市场风险和投资者恐慌度的指标。

    VIX广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度,又称“恐慌指数”。指数愈高,意味着投资者对股市状况感到不安;指数愈低,表示股票指数变动将趋缓。截至4月6日,该指数报14.09。

    虽然,素有“恐慌指数”之称的芝加哥期权期货交易所波动率指数(VIX),目前处在去年夏季急涨大跌后的最低水平。

    但是,高盛认为,美国3月失业率5.0%,3月ISM制造业指数处在51.8,对应VIX水平应该在19.2,而ISM制造业超级强劲的新订单分项(58.3)暗示VIX应该位于16.7,当VIX目前在15下方,说明VIX目前正押注美国经济将进一步改善。而随着未来几个月英国脱欧公投等因素来袭,美股多头无疑将遭遇袭击。

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