人民币剧烈波动的背后:一则消息 美元或爆发?

1评论 2018-01-10 07:51:27 来源:FX168财经报社 海航创新 A股最亮的星!

昨日(周二,1月9日),北京时间15时左右,在岸、离岸人民币迎来一波剧烈波动的行情:离岸人民币跌破6.53,最大跌幅创下9月28日以来之最,在岸人民币也急跌,创逾一周以来的低位……分析人士指出,今天人民币剧烈波动的背后——消息称,中国央行近期已通知中间价报价行暂停逆周期因子。

  昨日(周二,1月9日),北京时间15时左右,在岸、离岸人民币迎来一波剧烈波动的行情:离岸人民币跌破6.53,最大跌幅创下9月28日以来之最,在岸人民币也急跌,创逾一周以来的低位……分析人士指出,今天人民币剧烈波动的背后——消息称,中国央行近期已通知中间价报价行暂停逆周期因子。除了这则消息之外,美元的持续反弹可能也令人民币走势承压。美元恐将进一步攀升,缘于欧元的持续回撤,以及美债收益率的反弹等等因素!

  人民币剧烈波动的背后:一则消息

  北京时间周二15时左右,在岸、离岸人民币双双大跌:离岸人民币兑美元一度跌0.59%,为9月28日以来的最大跌幅;在岸人民币兑美元则一度0.46%,为10月17日以来的最大日间跌幅……

  离岸人民币跌破6.53关口,日内累计跌超350点;在岸人民币兑美元官方收盘价报6.5207,为逾一周新低,较上一交易日官方收盘价跌251点,较上一交易日夜盘收盘跌223点。

(美元/离岸人民币60分钟走势图 来源:FX168财经网

  据相关媒体称,消息人士称,中国央行近期已通知中间价报价行暂停逆周期因子,对人民币中间价形成机制中的逆周期因子参数进行调整,调整后相当于不进行逆周期调节!

  据上海证券报消息,人民银行回应逆周期因子调整称,在人民币对美元汇率中间价报价模型中,计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。各报价行会根据宏观经济等基本面变化以及外汇市场顺周期程度等,按照其内部报价模型调整流程,决定是否对“逆周期系数”进行调整。

  今天,《中国证券报》头版刊发文章指出,人民币汇率市场化改革有望加速推进。文章指出,2018年对人民币汇率有较大影响的因素中美元指数的走势是其中之一。随着中国经济基本面改善,人民币有望继续走强。

  在提到人民币汇率市场化改革时,文章援引多位分析师观点称,未来人民币汇率市场化改革仍是大方向,预计将进一步推进。通过利率调整来影响汇率等间接干预方式将被逐渐采用。

  据彭博报道,瑞穗银行资深外汇策略师张建泰在采访时表示,在岸人民币兑美元本月初一度升破6.50水平,这或是促使当局暂停逆周期因子的动因。随着逆周期因子被暂停,意味着央行将允许人民币跟随美元指数的变动,人民币的波动性将会放大。

  彭博还称,澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆表示,这显示当局期望看到人民币汇率短期内在合理区间内波动,随着市场对今年中国经济前景更加正面,人民币汇率将大受到国际因素影响而不是国内。

  关于逆周期因子:去年5月,人民币对美元中间价报价模型中增加逆周期因子,主要目的是适度对冲市场情绪的顺周期波动,缓解外汇市场可能存在的“羊群效应”。

  关于逆周期因子与人民币走势:2017年5月末,中国人民银行就中间价形成机制引入逆周期因子,此后人民币大幅升值。

  第一财经援引中国社会科学院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明表示:“人民币的大部分升值是在2017年5月下旬加入逆周期因子之后实现的,5月后变成了一个双升(美元/人民币收盘价和人民币对一篮子货币)的格局。

  美元或进一步攀升

  周二欧市盘中,美元指数持续反弹,最高升至92.57,创下12月29日以来高位,缘于欧元的持续回落,以及美债收益率的反弹……

  1、消息面之美债收益率的反弹:今天,美国10年期国债收益率一度上涨2.4个基点,至2.504%,创3月份以来新高。这无疑提振了美元的走势。

  2、消息面之欧元的持续回落:欧元/美元持续下挫,最低跌至1.1930。许多分析师指出,受欧元区经济加速增长的迹象提振,欧元在短短六周内上涨近5%,回调在所难免。

  “我认为目前要显著高于1.20的水平是不合理的,”Reichelt说。“我知道市场对欧元看法十分乐观,但如果观察一下数据和央行立场就会发现,欧洲央行仍然处于扩张性政策路径中。”

  此外,商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪录高位。这表明可能会出现获利回吐。

  截至1月2日当周,对冲基金和投机账户将欧元净多仓提高了逾35000手至127868手,多仓金额达193亿美元。这是欧元问世19年以来最大规模的欧元净多仓!

  丹斯克银行表示,欧元/美元多头仓位再次变得有些过度,最新的“再通胀炒作”令市场对欧洲央行的预期明显过度,欧元/美元已准备好进一步下行修正。

  此外,据彭博消息,两个月期欧元看跌期权的成本自去年8月份以来首次高于看涨期权,因投资者开始防范3月4日意大利议会选举的风险。

  虽然反建制的五星运动在上月民调中领先,但目前没有明确的潜在赢家,从而为大联合政府或无多数党议会的可能性开启了大门。

  自12月末以来,3月份到期的欧元看跌期权数量相对于看涨期权数量比例接近2比1,与整体市场更热衷于欧元看涨期权形成鲜明对比。

(图片来源:FX168财经网、彭博)

  从技术面来看,四小时图显示,美元指数昨日向上突破三角形整理以后展开反弹,目前显示进一步突破92.50一线阻力的迹象。

(美元指数4小时走势图 来源:FX168财经网)

  由于92.50位于11月低点以及12月以来下行趋势线的交汇点,因此该水平的作用关键,若确认突破将打开进一步上行空间。

  短线如果对92.50形成有效突破,预计近一步走强将指向92.75,突破将打开指向93.00的空间。而若上破失败,则有回落测试92.40以及92.20等支撑的风险。

  BK Asset分析师Kathy Lien称,美元终于获得买盘,美元兑大多数货币出现上涨。连续3周下跌后,美元有望出现反弹。

  其还指出,至于美元是否将延续上涨,仍看涨年内美元走势,近期美元兑欧元和美元兑商品货币出现走强,但不排除美元也可能在走出又一轮跌势后才见底。

关键词阅读:人民币汇率 美元指数 人民币兑美元

责任编辑:窦晓芸
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