ATFX:基于ATR指标的买卖策略精讲

1评论 2020-10-16 11:28:15 来源:金融界网站 做多唯一突破口

  #概念及算法#

  ATR指标中文名平均真实波幅,MT4当中的名称为:Average True Range,分类上属于震荡指标,可以用来判断当前趋势的强弱,但无法判定趋势方向。ATR指标的形态是一根连续的曲线,存在波峰和波谷。与其它震荡类指标不同,ATR计算的并不是百分比数值,而是每根K线从最高价到最低价的真实价格差,所以也就不存在如20或者80这样的关键临界值。从笔者的观察来看,ATR指标适用于中长线交易,因为它会在趋势结束后保持相当长时间的高位运行。ATR对短期的行情波动不敏感,小级别的涨跌无法在ATR指标上找到明显的痕迹。当然,交易者可以将ATR指标的周期参数调小,比如从14下调至5,这样可以让指标更加适合短线交易。只是较小的参数会导致ATR指标过于频繁的改变方向,削弱了其趋势强弱判断的核心功能。

  ATR的核心算法非常简单,只需要将一根K线的最高价减去最低价,即可得出该K线的真实波幅。只是需要注意两种特殊情况。

  1、如果最新K线向上跳空,且最新K线的最低点高于前一根K线的最高点,则最新K线的真实波幅为当前K线最高价减去前一根K线的收盘价。

  2、如果最新K线向下跳空,且最新K线的最高点小于前一根K线的最低点,则最新K线的真实波幅为前一根K线的收盘价减去当前K线的最低价。

  计算出每根K线的真实波幅之后,按照ATR指标的默认参数14,将连续的14根K线的真实波幅相加,之后求平均值,即为最新K线的平均真实波幅。

  #ATR指标使用技巧#

  ATR指标存在两种用法,一种是对趋势强弱进行判断,另一种是作为固定点数止损的参考数值。

  1、趋势增强的表现:ATR曲线从波谷向上移动

  2、趋势减弱的表现:ATR曲线从波峰向下移动

  3、震荡行情的表现:ATR曲线在小区间范围内波动

  判断曲线是向上移动还是向下移动,可以使用趋势线指标,寻找两个显著低点进行连线并延长,如果未来ATR曲线向下运行并有效突破趋势线,则代表趋势开始减弱。同理,选择两个显著高点进行连线并延长,如果未来ATR曲线向上运行并有效突破趋势线,则代表趋势开始增强。

  ATR作为止损参考的用法需要举例说明:比如,操作EURUSD,在1万美金的账户下,单次交易应该下多少单量?比较合适的数字是0.1手,此时保证金为(200杠杆)500美金,保证金占用为5% 。按照当前ATR值为88计算,0.1手欧美的多单,止损位应该在市价之下88*N个点。这里的N就是风险系数,偏好风险的人可以用1以上的数字,风险厌恶的人可以选择1以下的数字,一般建议选择2 。也就是止损点数为176点。如果亏损的话,则会损失176美金,占账户总资金的1.76%,处于较低水平。以此类推,1k美金的账户,单笔交易的单量不应超过0.01手,保证金占用依旧是5%,单次亏损占总资金规模的百分比也是1.76%

  小结:ATR指标与ADX指标的功能极为类似,都是用来判断当前行情的波动率大小。所不同的是,ADX指标使用的原始数据是K线创出新高或者创出新低的那一部分,而ATR指标使用的原始数据是K线从最高点到最低点的最大波动区间。以前的文章中提到过:行情走势由两部分构成,一个方向,二是波动率。大部分指标都致力于方向的研判,但很少有指标能够给出波动率变化的相关信息。ADX就是少数提供波动率数据的指标之一,现在我们要加入一个新的指标,那就是ATR。这两个指标在实盘交易中具有非常独特的作用,交易者可以尝试深入研究。

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  专家:Dean Chen 陈康

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责任编辑:窦晓芸
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